Украинские банки готовятся к проверке на надежность. Нацбанк начал стресс-тестирование 29 крупнейших финучреждений страны, их перечень был определен в феврале. Что это означает для финансовых учреждений и их клиентов.
Что такое стресс-тест
По данным НБУ, в Украине сейчас 77 банков, это на пять меньше, чем на 1 января 2019 года. В пяти крупнейших сконцентрировано около половины капитала, а в тестируемых 29 банках — 93%. То есть проверят надежность практически всей банк-системы. Как разъяснила эксперт банковского сектора Елена Коробкова, при стресс-тестировании определяются оценочные показатели финотчетности банка (отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года вперед по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
"Основная цель — определение качества активов банков (то есть вероятности своевременного и в полном объеме возврата выданных кредитов) и достаточности капитала при возможном ухудшении развития экономики. И если нужно, НБУ требует от них увеличения капитала, принятия необходимых для уменьшения рисков мер", — говорит Коробкова.
Сейчас такими рисками, в частности, остаются: высокий уровень долларизации, проблемные кредиты.
Чего ждать
Финаналитики не ожидают, что регулятор по итогам стресс-тестов сразу начнет закрывать проверяемые банки.
"Как и в 2018 году, в НБУ оценят, насколько тот или иной банк сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками в случае проблем в экономике, — говорит аналитик Иван Никитченко. — Допустим, если по каким-то причинам курс гривни опустится до 30 грн/$, и вкладчики начнут забирать гривневые депозиты, сможет ли финучреждение их выдать. Если нет — сколько нужно владельцам банка дополнительно вложить своего капитала, чтобы банк остался на плаву. На выполнение рекомендаций НБУ дается несколько месяцев. После этого регулятор применяет санкции: ограничивает такому банку объемы кредитов, отзывает лицензии на выполнение тех или иных операций".
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сравнил стресс-тесты в банках со штабными (то есть по картам, без задействования войск) учениями в армии: "Моделируются определенные ситуации, которые маловероятны, например, резкий рост инфляции, но возможны. Среди проверяемых банков есть несколько, которые не выполнили рекомендации НБУ по предыдущему стресс-тестированию, не увеличили свой капитал, поэтому к ним будет особое внимание. Банки из первой десятки по величине капитала тестирование пройдут с вероятностью, близкой к 100%, но и клиентам остальных проверяемых банков опасаться нечего. Даже если окажется, что у какого-то банка возможны сложности, у его руководства есть до полугода, чтобы их устранить. Но и при объявлении банка неплатежеспособным его вкладчики получат компенсацию из Фонда гарантирования возврата вкладов на сумму до 200 тыс. грн. А вот все, что свыше 200 тыс. грн, находится в зоне риска".
За 4 года — 100 банков
Предыдущее стресс-тестирование проводилось в сентябре 2018 г. Тогда оказалось, что 8 из 24 проверенных банков нуждаются в докапитализации на 6,1 млрд грн при базовом сценарии развития экономики, а 13 банков должны увеличить капитал на 42 млрд грн при неблагоприятном сценарии. Докапитализация проводится по базовому сценарию, по неблагоприятному идет реструктуризация кредитов и другие меры. По мнению директора департамента банкнадзора НБУ Катерины Рожковой, 6,1 млрд грн — для банков подъемная сумма, в отличие от 220 млрд грн, которые нужны были по итогам проверки в 2014—2015 гг. Тогда за два года лопнуло 66 банков (по 33 в год), 21 обанкротился в 2016-м и 13 — в 2017-м.
